1. 系统整体框架如图所示。

   • Probalistic Feature Inclusion：概率性特征引入模块，主要用于降低特征数量来优化内存。
   • Parallelized Model Training：多模型并行训练模块，主要用于超参数选择中，提高多模型并行训练的效率。
   • Calibration：模型校准模块，主要用于对校准模型的系统性预测偏差。
   • Progressive Validation Metrics：模型性能分析模块，主要用于分析模型在验证集上的性能。
   • Model Serving Replicas：模型部署模块，主要用于部署模型到线上。

6.1.1 稀疏解

1. 在2013年左右，大多数在线学习框架使用逻辑回归模型并采用在线梯度下降 Oneline gradient descent:OGD 算法来训练。

   设样本 ，其标记为 ；模型参数为 。则：

   • 逻辑回归预测的点击概率为：

   • 交叉熵损失函数为：

     

   • 损失函数的梯度为：

   当采用 OGD 时，设第 轮迭代的样本为 ，模型参数为 ，则有：

2. 在线训练算法需要关注三个方面的因素：

   • 训练速度快。如果训练速度太慢，无法保证在线训练的实时性。

   • 参数稀疏性。模型参数稀疏，即大量的参数为零。这带来两个好处：

     • 内存代价低，因为只需要存储非零的参数值。
     • 推断时，计算速度快，因为只需要计算参数非零对应的特征。
   • 模型表现好。如果模型预测能力严重下降，则没有应用价值。

3. OGD 算法的训练速度很快，但是它并不能产生稀疏解。由于随机梯度下降中采用的梯度不再是真实梯度的方向，因此即使增加了 L1 正则化项也无法得到稀疏解。

   • FOBOS 、梯度截断等方法能够产生稀疏解，但是它们降低了模型的预测能力。
   • RDA 在模型的预测能力和稀疏解之间取得平衡。
   • Follow The (Proximally) Regularized Leader: FTRL 既取得稀疏解，又能保证模型的预测能力。

   下表中，aucloss = 1 - auc 。

   

4. 记参数的梯度为 。设第 轮迭代的参数梯度为 ，其第 维分量为 。

   • 在 OGD 中，参数更新方程为：

     

6.1.2 特征优化

1. 在超高维度领域（如：计算广告、推荐、搜索）中，特征规模可以达到上亿甚至百亿。

   事实上，绝大多数特征都是非常罕见的。论文提到：谷歌的一些模型中，在数十亿样本中约一半的特征仅仅出现一次。

   而且，这些罕见特征永远不会有任何实际应用价值。因为它出现的频次极为稀疏，没有任何统计意义。

2. 一种简单的操作是将这些罕见特征剔除。问题是：我们事先并不知道有哪些特征是罕见特征。

   可以统计样本中的特征，当特征出现次数低于指定阈值 次（如：3次）时，判定为罕见特征。

   • 这种操作需要读取全部数据（数十亿级），并进行特征统计。对于在线训练，这种操作的代价较大。
   • 如果直接剔除罕见特征，我们永远无法获知这种简单丢弃对于模型预测能力带来的影响。因为这些罕见特征从未在模型中出现过。

3. 论文提出 Probabilistic Feature Includsion：当特征首次出现时，以一定的概率导入。这实现了罕见特征预处理的效果，但是避免了其缺陷。

   有两种导入方式：

   • 泊松导入Poisson Inclusion：当遇到一个新特征时，以概率 添加到模型中。

     • 一旦添加了一个新特征，我们在随后步骤中更新其统计计数、更新其 OGD 系数。
     • 任何新特征被添加到模型之前，期望看到特征出现的次数为 。

   • Bloom Filter Inclusion：使用布隆过滤器来检测一个特征首次出现了 次。一旦发现，则将该特征添加到模型中。

     该方法也是概率性的，因为布隆过滤器可能会误报。

   两种方式的实验结果如下。可以看到：二者都可以降低模型大小，但是 Bloom Filter Inclusion 在模型大小和模型预测能力下降之间取得平衡。

6.1.3 固定精度浮点数

1. 通常我们用32位或者64位浮点数来存储模型参数。实际中发现：几乎所有的参数取值都在 [-2, +2] 之间。同时，分析表明：对模型参数取如此高的精度完全没有必要。

   论文抛弃了32位/64位浮点数，采用 16 位固定精度的 q2.13 格式来表示模型参数：1个bit 表示正负、2个 bit 表示整数部分、13 个 bit 表示小数部分。

2. 采用16位浮点数带来的精度下降会导致 OGD 过程中产生累积舍入误差。

   事实上在使用32位浮点数（而不是64位浮点数）时，我们也能够观察到舍入误差。

   一个简单的随机舍入策略可以缓解该问题：

   

   其中：

   • 为原始的参数。
   • 为引入随机舍入策略调整后的参数，它以 q2.13 格式存储。
   • 为一个随机数，它从 0~1 均匀分布随机采样。

   最终在没有损失模型预测能力的情况下，相比于64位双精度浮点数，采用 q2.13 精度之后模型大小降低了 75%。

6.1.4 多模型并行训练

1. 有时候我们需要训练多个模型，这些模型采用相同的算法但是不同的超参数来训练，这些模型称作变种模型。最后选择最佳的超参数及对应的模型。

   一个简单的方式是：先用给定的算法训练好一个模型，然后用该模型作为变种模型的初始化点来训练变种模型。

   这种方式比较简单，容易实现。但是缺点是：无法处理特征裁剪等改变模型结构的超参数调整。

2. 实际上有一些数据可以在多个模型之间共享，如：训练样本。另一些数据无法在多个模型之间共享，如：每个模型的参数值。

   我们可以在同一张表中存储每个模型的参数值，然后在每次迭代中同时更新所有模型的参数。这使得我们可以同时并行训练多个模型。

   • 对于被裁剪特征的模型，对应参数表的位置恒为0。 这是通过设定该模型该维度的学习率为 0 来实现的。
   • 一些通用的计数(如：特征索引、特征计数) 可以在多个模型之间共享，从而降低了大量内存。
   • 通过这种方式不仅节省了内存，还节省了网络带宽（因为每个样本只需要读取一次）

3. 更进一步的，我们可以为每个维度仅存储一个参数，而不是为维度在每个模型上存储一个参数。

   此时该参数由包含该特征的所有变种模型共享，称作 。

   设维度 由所有变种模型共享，则训练期间：

   • 其中 为模型数量， 为所有模型在特征 上共享的参数， 表示模型 的具体参数。

   • 计算最新的共享参数值：

   实验结果显示：这种方式和上一点提到方法的模型预测能力几乎相同，但是这里的参数存储量降低了一个量级。

6.2 维度独立的学习率

1. 如果某些特征的数据较多，则它应该学习速度快一点，因此需要给它一个较快的学习率衰减；如果某些特征的数据较少，则它应该学习速度慢一点，因此需要给它一个较慢的学习率衰减。

   因此定义学习率：

   

   其中 为超参数。

   • 是为了保证初始阶段的学习率不会太高，其取值通常选择为 1 。
   • 取值由具体的数据集和特征来决定，变化很大。
   • 通过超参数搜索来获取最佳的值，其中重点搜索 。因为算法对 取值比较敏感，而对 取值不敏感。

   通过实验表明：相较于全局学习率，基于维度的学习率可以将 aucloss 降低 11.2% 。

2. 为计算每个维度的学习率我们需要计算梯度的累积平方。

   假设特征 出现时，点击事件和不点击事件是相互独立的（虽然实际上很难成立，但是不影响下面的推导过程）。

   设特征 出现时，有 次点击、 次未点击。则点击概率为：

   

   设我们采用逻辑回归模型。则有梯度：

   考虑到特征 出现，即： ，则有：

   • 样本 点击时，梯度：

   • 样本 未点击时，梯度：

   则维度 的累积梯度平方为：

   其中第二步是假设：每次点击的概率 都是相同的，等于 。

   因此可以基于每个特征上发生的点击/不点击计数来近似梯度的累积平方，从而调整学习率。

   • 允许这样做的原因：学习率是模型的超参数，其取值不必非常精确。

     实验表明：这种方式得到的学习率，与采用梯度平方和得到的学习率，二者表现相当。

   • 在多模型并行训练中，由于所有变种模型都具有相同的特征点击/不点击计数，因此存储 的成本被摊销，总的存储成本较低。

1. 在典型的推荐、搜索等场景中，点击率CTR 通常远低于 50%。这意味着正样本非常少。因此，正样本在 CTR 预估任务的学习中更具有价值。

   因此我们可以通过负降采样来显著减少训练集大小，同时保证对模型预测能力的影响降到最低。

   • 所有正类样本被保留。

2. 负降采样会导致模型产生预测偏差。这种偏差可以通过为每个样本赋予一个权重来解决：

   • 正样本权重为 1
   • 负样本权重为

   这种权重放大了每个样本的损失，因此也同步地放大了梯度。

   实验表明：即使是非常大比例的负降采样（ 值非常小），对最终模型的准确率的影响也是微乎其微的。而且和具体的 值无关。

6.4 模型评估

1. 虽然可以直接利用实时流量来评估模型效果，但是这种评估的代价太大：在实时流量中上新模型可能会降低这些流量的收入，因为新模型的效果在评估之前是未知的，可能更好，但是大多数情况下是更坏。

2. 可以通过历史日志来评估模型效果。由于不同的评估指标衡量了模型在不同方面的能力，因此我们评估了一组指标：aucloss（即：1-auc）、logloss、平方误差。

3. 论文使用progressive validation 渐进式验证（也称为在线损失online loss），而未采用交叉验证。

   假设当前待学习的样本为 ， 为了学习该样本，oneline learning 模型会首先预测该样本，得到预测值 。然后基于预测值计算损失 和参数梯度 。最后根据参数梯度来更新参数。

   在这个过程中，我们可以很容易的将样本的预测值 记录下来供后续的模型评估。

   • 我们每个小时汇总一次，得到该小时内每个样本的真实值、预测值。基于这些数据得到小时级别的模型评估指标。

     因此可以得到随时间推进的模型能力变化趋势。

   • 这种方式中，每个样本都被用来训练，同时每个样本也被用来预测：训练完 来预测 、训练完 来预测 、…

     这使得我们可以将 100% 的数据用于训练和验证。相比较于传统的交叉验证只有部分数据用于验证，这里的验证集更大，得到的验证结果也更具有统计意义。

     这很重要，因为某些性能的改进可能需要在大规模的验证集上评估才有意义（如：改进可能很小，比如千分之五），置信度才比较高。

4. 用绝对值来评估模型能力可能会产生误导。

   假如某个场景点击率是 50%，另一个场景点击率是 2% 。事实上前者的 logloss 的绝对值可能会超过后者。因为 logloss 及其它指标可能会根据问题的难度（即贝叶斯风险）而变化。

   这个问题非常重要。因为 CTR 会根据不同国家/地区，以及 query 而不同。query 在一天中的不同时段的分布不同，因此评估指标的均值会在一天之内发生变化。

   因此我们更关注相对变化：模型的评估指标相对于 baseline 的变化。根据论文的经验，随着时间的推进，相对变化会更加稳定。

5. 需要注意的是：我们必须在同一批数据上产生的同一个指标才有比较意义。

   如：A 模型在某个时间段上得到的模型指标，和 B 模型在另一个时间段上得到的模型指标之间不可比较。因为 A 模型和 B 模型的评估数据都不同。

6. 大规模机器学习的一个隐藏陷阱是：统计指标可能受到数据中某些属性分布的影响。

   如：给定一个验证集，模型 A 的准确率比模型 B 更高。很有可能该验证集中 “女性” 用户非常多，而模型 A 对于 “女性” 用户的预测比模型 B 更准。

   因此我们不仅要给出模型在整体验证集上的评估指标，还要再验证集数据的每个分区上给出评估指标。如：模型在每个国家上的评估指标、模型在每个性别上的评估指标、模型在每个主题上的评估指标 ….

1. 在很多应用场景中，我们不仅要预估 CTR ，还要衡量预估结果的置信度。

   通常采用置信区间来评估不确定性，但是在这里不适用。

   • 而 FTRL 模型是在线学习，不再满足独立同分布 IID 的样本假设，因此甚至无法定义收敛性。并且模型是经过正则化的。

   • 标准的方法需要求解一个 矩阵的逆，这里 n 的规模达到数十亿甚至百亿，因此无法计算。

2. 论文提出不确定性得分来评估结果的置信度。

   假设我们对样本进行归一化，使得样本每个特征的取值都归一化到 1 以内。即： 。

   对于逻辑回归模型，损失函数的梯度为： 。 考虑到 因此有： 。

   当采用维度独立的学习率时，有： 。

   因此给定样本 ，其预估的不确定性为：

   因此对于样本 ，定义模型预测的不确定性得分为：

   其物理意义是：由于学习的不充分导致预测结果的不确定性。因为一旦学习充分，则模型参数 非常稳定，在前后两次迭代之间的变化几乎为零。

   这种方式定义的置信度指标计算非常方便。

3. 为验证这种置信度指标的有效性，论文执行以下实验：

   • 首先在真实数据集 上训练模型 A

   • 然后丢弃真实数据的标记 ，用模型 A 的预测结果 来代替 ，从而产生了替代数据集

   • 在数据集 上用 FTRL 算法训练模型 B 。

   • 对于样本 ，假设模型 A 的预测结果为 p，模型 B 的预测结果为 。

     则得分误差为：

     其中 是 的反函数，它根据预测概率计算得分 。

     的物理意义为：由于标记噪声的引入，导致模型预测的波动范围。

   • 最后计算 ，观察该指标是否和得分误差 相符。

   实验结果表明： 和得分误差 比较比配，而且置信度指标计算量非常小。

   如下图所示：

   • 横坐标表示每一个样本的得分误差 ，纵坐标表示每个样本的不确定性分 。

     其中每一种得分都归一化成 0~1 之间。

   • 曲线分别代表：25%, 50%, 75% 百分位的得分误差对应的样本连接而成的曲线。

     可以看到：得分误差 和不确定性分 成正向关系：得分误差越大，不确定性分越大。

   

6.6 模型校准

1. 很多因素可能会导致模型产生系统性偏差，如：模型的前提假设不成立、优化算法本身的缺陷、训练或预测期间无法获取某些重要特征。

   为解决该问题，论文提出模型校准模块来校准预测的 CTR ，使得预测 CTR 和经验 CTR 适配。

2. 假设模型在数据集 上的平均预测 CTR 为 ，数据集 的经验 CTR 为 ，其中 。预测偏差 bias 为 。

   模型校准是提供一个校准函数 ，使得校准后的平均预测 CTR 尽可能接近 。

   • 一个简单方法是基于泊松回归来矫正。定义：

     其中 都是待学习的参数，通过泊松回归在数据集 上学习。

   • 一个通用的方法是：利用分段线性函数来拟合 bias 曲线，其中必须满足 是单调递增函数。如：采用 isotonic 回归。

     这种方式的优点是：通用性更强。无论平均预测 CTR 较高还是较低，它都能很好的校准。

3. 对于数据集，我们通常需要对不同数据区间对应的子集进行校准。因为很有可能模型对 “女性” 用户预测的平均 CTR 偏高，对“男性”用户预测的平均 CTR 偏低，但是整体预测的平均 CTR 较好。

   这时我们需要分别针对 “女性” 用户、“男性” 用户分别进行模型校准。

1. 论文还研究了一些探索方向，但是这些方向是无效的，并不能带来很好的效果。

   • 基于特征哈希feature hasing 技术可以大规模降低训练的内存代价。

     但是实验发现：这种方式会带来模型预测能力的明显下降，因此无法应用。

   • 基于 dropout 的正则化并不会带来任何好处，甚至会降低模型预测能力。

     其根本原因是：数据特征非常稀疏，经过 dropout 之后更为稀疏。

     • 在计算机视觉任务中，输入特征是非常密集的，且标签是比较干净的。

       此时 dropout 将高度相关的特征分离开，从而产生更健壮的分类器。

     • 而在 CTR 预估任务中，输入特征是非常稀疏的，且标签是带噪音的。

       此时 dropout 会显著降低学习的数据量，降低学习效果。

   • 样本归一化：论文尝试将样本归一化 ，最终效果不理想。

     猜测的原因：维度独立的学习率和样本归一化相互作用，导致效果下降。